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Risque corrélé : plusieurs positions exposées au même facteur

Trader l'or, les devises et les indices ne garantit pas la diversification. Le dollar et les taux peuvent toucher plusieurs positions.

Repérer le facteur commun

Pour chaque position, notez le dollar, les taux, l'appétit pour le risque ou une nouvelle propre à l'actif. Vérifiez sens, volatilité et stop. Les corrélations évoluent et ne remplacent pas le calcul du risque.

Contrôles de revue

Le journal doit afficher le risque par position et l'exposition agrégée à un scénario commun. Pour chaque position, notez le dollar, les taux, l'appétit pour le risque ou une nouvelle propre à l'actif. Vérifiez sens, volatilité et stop. Les corrélations évoluent et ne remplacent pas le calcul du risque.

À éviter

Le journal doit afficher le risque par position et l'exposition agrégée à un scénario commun. Trader l'or, les devises et les indices ne garantit pas la diversification. Le dollar et les taux peuvent toucher plusieurs positions.

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