Win rate e Profit Factor
Il win rate indica la percentuale di operazioni positive, ma da solo non dice quanto guadagni quando vinci o quanto perdi quando sbagli. Il Profit Factor confronta profitti lordi e perdite lorde.
Due sistemi con lo stesso win rate possono avere profili molto diversi.
- Win rate = frequenza delle vittorie
- Profit Factor = profitti lordi / perdite lorde
Average Win, Average Loss e Risk/Reward
Average Win e Average Loss mostrano la dimensione media di guadagni e perdite. Il rapporto rischio/rendimento descrive il rapporto tra ciò che rischi e ciò che cerchi di ottenere in un trade.
Confrontare valori pianificati ed effettivi aiuta a vedere se la gestione cambia sotto pressione.
- Average Win
- Average Loss
- R:R pianificato
- R:R realizzato
Expectancy
L’expectancy stima il risultato medio atteso per trade sulla base della distribuzione storica: probabilità di vincere, guadagno medio, probabilità di perdere e perdita media.
È una misura storica, non una previsione certa. Cambia se cambiano strategia, mercato o comportamento.
- Probabilità
- Dimensione media
- Campione storico
Drawdown
Il drawdown misura la discesa da un picco a un minimo successivo. È importante perché due curve con lo stesso risultato finale possono richiedere livelli di rischio psicologico e finanziario molto diversi.
Nel journal conviene osservare anche cosa accade durante il drawdown: aumento della size, overtrading o cambio di setup.
- Profondità
- Durata
- Comportamento durante la fase
Sessione e frequenza operativa
La performance per sessione aiuta a capire dove il tuo processo è più stabile. La frequenza operativa mostra quante decisioni prendi e può evidenziare fasi di overtrading.
Segmenta soltanto quando hai abbastanza dati: dieci filtri su un campione minuscolo producono conclusioni fragili.
- London / New York / Asia
- Trade per giorno
- Trade consecutivi
- Distribuzione per setup
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Domande frequenti
Domande frequenti
Qual è la metrica più importante?
Non ne esiste una sola. Win rate, dimensione media delle vincite e perdite, drawdown e rischio vanno letti insieme.
Profit Factor alto significa strategia sicura?
No. Dipende dal campione e non elimina il rischio futuro; va interpretato insieme a drawdown e distribuzione dei trade.
Devo segmentare subito per asset e sessione?
Solo se hai abbastanza operazioni. Prima costruisci un campione coerente, poi aggiungi segmentazioni che rispondono a una domanda precisa.